Πριν αγοράσετε ένα τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή οτιδήποτε άλλο, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί δοκιμάζοντάς το. Αυτή η ίδια πρακτική θα πρέπει να εφαρμόζεται στις συναλλαγές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη στρατηγική συναλλαγών σας στη ζωντανή αγορά χωρίς να δοκιμάσετε εάν λειτουργεί ή τουλάχιστον να έχετε μια ιδέα για τα αποτελέσματα που μπορεί να αποφέρει, γι' αυτό πρέπει να την δοκιμάσετε εκ των υστέρων.
Τι είναι το Backtesting;
Πολλοί νέοι έμποροι περνούν από τον κύκλο ανάπτυξης μιας στρατηγικής που φαίνεται να λειτουργεί, τη χρησιμοποιούν για λίγο και την εγκαταλείπουν αφού χάσουν μια σειρά από συναλλαγές. Στη συνέχεια αναζητούν άλλες στρατηγικές και επαναλαμβάνουν τον κύκλο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν τις συναλλαγές, πιστεύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σταθερά κερδοφόρος στην αγορά κρυπτογράφησης ή ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν είναι για αυτούς.
Έτσι, αντί να περάσετε από τον κύκλο να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια στρατηγική συναλλαγών και να επιλέξετε μια άλλη όταν ξεκινήσετε χάνοντας συναλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε τη στρατηγική σας με δεδομένα για να δείτε πώς θα τα πήγαινε με την πάροδο του χρόνου χωρίς να ρισκάρετε χρήματα. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα σας βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια τέτοια στρατηγική.
Ο εκ των υστέρων έλεγχος σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε τις πιθανές επιδόσεις σας στρατηγική συναλλαγών κρυπτογράφησης με βάση ιστορικά δεδομένα. Η ιδέα είναι ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα μια στρατηγική παράγει σε ιστορικά δεδομένα πιθανότατα θα επαναληφθεί. Έτσι, μια στρατηγική που παράγει καλά αποτελέσματα από τη δοκιμή της σε ιστορικά δεδομένα έχει υψηλές πιθανότητες καλής απόδοσης στις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και αντίστροφα.
4 λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοκιμάσετε ξανά τη στρατηγική συναλλαγών σας
Ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα του backtesting της στρατηγικής συναλλαγών σας.
1. Δοκιμή στρατηγικής μηδενικού κινδύνου
Δεν θα χρειαστεί να ρισκάρετε το κεφάλαιο συναλλαγών σας όταν ελέγχετε εκ των υστέρων τη στρατηγική σας. Αντί να δοκιμάζετε τη στρατηγική συναλλαγών σας σε έναν ζωντανό λογαριασμό συναλλαγών, το backtesting είναι μια ιδανική λύση.
2. Βελτιώστε τη στρατηγική σας
Το backtest αποκαλύπτει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της στρατηγικής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να προσαρμόσετε τη στρατηγική στις ανάγκες συναλλαγών και τον τύπο της προσωπικότητάς σας.
3. Περισσότερη εμπιστοσύνη στη στρατηγική συναλλαγών σας
Το backtesting σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικές στρατηγικές αγοράς για να επιλέξετε την καλύτερη. Αυτή η πρακτική θα αυξήσει την εμπιστοσύνη σας στη στρατηγική σας, ειδικά εάν έχει καλή απόδοση σε ένα μεγάλο κομμάτι δεδομένων αγοράς.
4. Λάβετε νέες ιδέες
Δεδομένου ότι η διαδικασία backtesting σας εκθέτει σε πολλά δεδομένα, πιθανότατα θα δείτε πιο επαναλαμβανόμενα μοτίβα συναλλαγών, γεγονός που καθιστά δυνατή τη λήψη νέων ιδεών συναλλαγών στη διαδικασία.
Δύο τρόποι για να ελέγξετε ξανά τη στρατηγική σας
Ο εκ των υστέρων έλεγχος της στρατηγικής κρυπτογράφησης μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.
Εγχειρίδιο Backtesting
Η μη αυτόματη δοκιμή εκ των υστέρων της στρατηγικής σας θα απαιτήσει την τοποθέτηση συναλλαγών στα ιστορικά δεδομένα μόνοι σας. Για να εκτελέσετε χειροκίνητο backtesting, πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα.
- Μετά το άνοιγμα λογαριασμού με α αξιόπιστη ανταλλαγή κρυπτογράφησης, ανοίξτε τη ρύθμιση γραφήματος του στοιχείου που επιθυμείτε.
- Το backtest απαιτεί στρατηγική. Πρέπει επίσης να αποφασίσετε για τα εργαλεία και τους δείκτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, η στρατηγική σας θα μπορούσε να είναι η διαπραγμάτευση ανάκαμψης τάσης (είτε πτωτική είτε ανοδική) στο BTCUSD σε χρονικό διάστημα μίας ώρας αφού η τιμή αναπηδήσει από το επίπεδο 61,8% χρησιμοποιώντας το εργαλείο επαναφοράς Fibonacci. Το επίπεδο Fibonacci 61,8% πρέπει επίσης να σχηματίζει μια συμβολή με τη γραμμή τάσης για να επικυρωθεί η κίνηση.
- Εφόσον έχετε τώρα μια στρατηγική, το επόμενο πράγμα είναι να κάνετε κύλιση πίσω στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσετε το backtest. Στην περίπτωση του BTCUSD, μπορείτε να ξεκινήσετε από το 2013. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε τάσεις στο διάγραμμα μίας ώρας για να δείτε την πιθανότητα συνέχισης μιας τάσης μετά από μια επανόρθωση που ανταποκρίνεται στις καθορισμένες απαιτήσεις σας.
- Όταν δείτε μια σχετική ρύθμιση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τους δείκτες θέλετε να δοκιμάσετε στο γράφημα. Σε αυτήν την περίπτωση, το εργαλείο ανανέωσης Fibonacci και η γραμμή τάσης. Στη συνέχεια, σχεδιάστε το γράφημα όπως θα κάνατε αν ανταλλάσσατε την κίνηση όταν συνέβη αρχικά. Αφού το κάνετε αυτό, μετακινήστε το γράφημά σας προς τα εμπρός από κηροπήγιο σε κηροπήγιο για να δείτε το αποτέλεσμα. Η ιδέα είναι να μετακινήσετε το γράφημα αργά προς τα εμπρός για να δείτε το αποτέλεσμα της συναλλαγής και στη συνέχεια να τεκμηριώσετε το αποτέλεσμα.
- Καθώς καταγράφετε το αποτέλεσμα, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε κύλιση για να λάβετε νέες ρυθμίσεις, να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία συναλλαγών σας για να τις αναλύσετε και να προχωρήσετε για να δείτε τι συνέβη. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να περάσετε από πολλά δεδομένα. Ορισμένες πλατφόρμες όπως το TradingView σάς επιτρέπουν να αναπαράγετε και να παύετε τα δεδομένα ιστορικού αυτόματα, έτσι δεν θα χρειάζεται να κάνετε κύλιση μόνοι σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ταχύτητα επανάληψης στο γράφημα. Αυτό είναι διαθέσιμο στους χρήστες Pro, Pro+ και Premium της πλατφόρμας.
Ο χειροκίνητος backtesting μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε λίγη γνώση τις κακές εμπορικές ψυχολογίες αφού θα εμπλακείτε συναισθηματικά ως ένα βαθμό. Η μέθοδος επίσης δεν απαιτεί από εσάς να έχετε δεξιότητες κωδικοποίησης.
Από την άλλη πλευρά, ο χειροκίνητος backtesting είναι χρονοβόρος, καθώς θα χρειαστεί να αναλύσετε πολλά ιστορικά δεδομένα για να λάβετε τα αποτελέσματά σας. Είναι επίσης εύκολο να κάνετε λάθη κατά την παρακολούθηση των προηγούμενων δεδομένων σας ή των αποτελεσμάτων. Ο χειροκίνητος έλεγχος εκ των υστέρων γίνεται επίσης πιο κουραστικός εάν προσπαθήσετε να αξιολογήσετε πολλαπλά χρονικά πλαίσια.
Αυτοματοποιημένο Backtesting
Αυτή η μέθοδος backtesting σάς βοηθά να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία για να ελέγξετε εάν η στρατηγική σας λειτουργεί, χρησιμοποιώντας συνήθως την κωδικοποίηση για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας. Σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τις στρατηγικές σας εύκολα και πιο γρήγορα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που δημιουργούνται για να μάθετε εάν η στρατηγική σας είναι επαρκής και τι να προσαρμόσετε.
Ο αυτοματοποιημένος backtesting λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο μη αυτόματος έλεγχος backtest. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα, το στοιχείο συναλλαγών σας και τη στρατηγική που θα δοκιμάσετε. Η κύρια διαφορά είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσετε κάθε διαδικασία, να καταγράψετε κάθε παραγγελία και να υπολογίσετε μόνοι σας το κέρδος και τη ζημία—όλα αυτά εκτελούνται αυτόματα.
Η κύρια πρόκληση του αυτοματοποιημένου backtesting είναι ότι ίσως χρειαστεί να ξέρετε πώς να κωδικοποιείτε ή τουλάχιστον να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ειδικούς κωδικοποίησης.
Μειονεκτήματα του backtesting της στρατηγικής σας
Ενώ η δοκιμή της στρατηγικής συναλλαγών κρυπτογράφησης είναι πάντα χρήσιμη, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα.
Η προηγούμενη επιτυχία δεν εγγυάται μελλοντικά αποτελέσματα
Η προσαρμογή και η τελειοποίηση της στρατηγικής σας με βάση τα αποτελέσματα ιστορικών δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της. Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν συνεχώς. Επομένως, μια στρατηγική που λειτούργησε καλά στο παρελθόν μπορεί να μην λειτουργήσει καλά στο μέλλον. Είναι επίσης πιθανό τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε να χαρακτηρίζονται από πολλά αρνητικά γεγονότα της αγοράς, αρνητικά και θετικά συναισθήματα κ.λπ.
Για παράδειγμα, οι συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια του lockdown της πανδημίας του 2020 μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν την κανονική αγορά συνθήκες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω αυτών των δεδομένων ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν καλά τις συνθήκες της αγοράς το μέλλον.
Η αγορά κρυπτογράφησης είναι ακόμα νέα
Η αγορά κρυπτογράφησης είναι σχετικά νέα και ορισμένα διακριτικά δεν έχουν αρκετά δεδομένα για να δοκιμάσουν τη στρατηγική σας. Για παράδειγμα, θεωρήστε τον Shiba Inu; Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο σε γραφήματα και δεδομένα από τα τέλη του 2020, τα οποία μπορεί να μην είναι αρκετά για να ολοκληρώσετε κάποιο καθορισμένο μοτίβο.
Η αγορά κρυπτογράφησης είναι επίσης νέα και ασταθής, καθιστώντας δύσκολο να ανακαλύψουμε συγκεκριμένα μοτίβα όπως στις αγορές συναλλάγματος και χρηματιστηρίων. Σε μεγάλο βαθμό, η τιμή του Bitcoin εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμή πολλών άλλων κρυπτονομισμάτων.
3 Σημαντικές συμβουλές για το Backtesting Crypto
Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν κατά τη δοκιμή της στρατηγικής σας.
1. Μην είστε επιλεκτικοί με δεδομένα
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τυχαία σύνολα δεδομένων, όχι μόνο σύνολα που φαίνεται να ευνοούν τη στρατηγική σας. Δεν πρέπει να εξαπατάτε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα του παρελθόντος που κάνουν τις στρατηγικές σας να φαίνονται καλές. Αυτή η πρακτική θα σας κάνει να αποτύχετε μόνο όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
2. Να είστε ενδελεχής
Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Το να είστε ενδελεχείς θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα που μπορεί να έχουν παραλείψει ο αιτιώδης έλεγχος. Μην αφήνετε κανένα λιθαράκι. Για να είστε λεπτομερείς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική σας σε διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς.
3. Δεν θα έχετε ποτέ μια τέλεια στρατηγική
Όλες οι στρατηγικές έχουν τα ελαττώματα τους ή τις στιγμές που αντιμετωπίζουν σερί ήττες. Το μόνο που θέλετε να διασφαλίσετε είναι ότι όποιο στυλ συναλλαγών χρησιμοποιείτε θα είναι κερδοφόρο μακροπρόθεσμα και θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί επίσης να εφαρμόσετε ορισμένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου για να συμβεί αυτό.
Επιλέγοντας το στυλ backtesting σας
Το backtesting μπορεί να βοηθήσει τη στρατηγική διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων όταν την εκτελείτε σωστά. Για να προσδιορίσετε ποιο είναι καλύτερο μεταξύ χειροκίνητου και αυτοματοποιημένου backtesting, πρέπει να λάβετε υπόψη διαφορετικούς παράγοντες όπως πόσο χρόνο έχετε για backtest, την προσωπικότητά σας κ.λπ.
Ο χειροκίνητος backtesting μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρος και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο αυτοματοποιημένος εκ των υστέρων έλεγχος είναι λιγότερο επαχθής, αλλά απαιτεί την τεχνική τεχνογνωσία για τη δημιουργία του ή πρόσβαση σε ειδικούς που μπορούν να δημιουργήσουν το απαιτούμενο λογισμικό. Ωστόσο, οι δύο τρόποι εκ των υστέρων ελέγχου έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι σε πολλές χρηματοπιστωτικές αγορές.
Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές, επενδυτικές συμβουλές ή εμπορικές συμβουλές και δεν πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Το MakeUseOf δεν συμβουλεύει για οποιαδήποτε εμπορικά ή επενδυτικά θέματα και δεν συμβουλεύει ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα πρέπει να αγοράζεται ή να πωλείται. Πάντα να κάνετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να συμβουλεύεστε έναν εξουσιοδοτημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο για επενδυτικές συμβουλές.